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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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多檔保證金調整 |
摘錄經濟C7版 |
2025-06-18 |
期交所公告調整澳幣兌美元、英鎊兌美元、歐元兌美元、美元兌日圓、富邦上証ETF、元大上證50ETF、國泰中國A50ETF、富邦深100ETF、群益深証中小ETF等期貨契約保證金,及富邦上証ETF、元大上證50ETF、國泰中國A50ETF、富邦深100ETF、群益深証中小ETF 等選擇權契約保證金,並自6月18日一般交易時段結束後起實施。
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2 |
周五到期選擇權 出擊 |
摘錄經濟C7版 |
2025-06-18 |
臺灣期貨交易所(期交所)將於今年6月27日推出「周五到期臺指選擇權」,進一步擴充周選擇權到期日結構,與現行周三到期周契約互補,於一周內,將有周三及周五兩個到期日,提供交易人彈性布局及調整部位的機會,有效應對短期市場波動。
期交所表示,近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到周四盤後發布,周五到期契約協助交易人更有效的進行短期避險,以及應對重大市場事件的策略布局。當預期臺股周五開盤呈現明顯反應,交易人就可以利用周五到期契約預先建立或調整部位。
想要更了解臺指選擇權怎麼運用,或對期貨及選擇權的策略應用有興趣,可以利用期交所期貨及選擇權課程來由淺入深學習運用,課後還能透過期交所免費虛擬交易所來大展身手!
期交所表示,將在6月24及26日舉辦免費「選擇權進階課程–多重策略班」,接下來第3季每月亦提供免費期貨、選擇權課程,除分享最新的周五到期臺指選擇權,還有大眾持續關注的熱門期貨商品(如臺指期貨、選擇權及個股期貨、選擇權)的交易策略。
亦對近期市場顯著波動商品重點分析,包含黃金期貨、選擇權及夜盤商品的策略分享,交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師實務經驗,掌握全球各市場關鍵資訊及脈動,課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實際運用,利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。
期交所今年第3季課程規劃於7月(8、9及10日)、8月(4、5及6日)及9月(2、3及4日)的周二至周四下午3時至5時舉辦,共三天、每天2小時的課程,實體及線上同步開課,採取網路報名,詳細課程內容可參閱期交所網站(http://www.taifex.com.tw)教育宣導報名及活動專區。
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3 |
14檔期權保證金調整 今日盤後生效 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-18 |
臺灣期貨交易所17日公告將調整美元兌日圓期貨契約(XJF)、元 大上證50ETF期貨契約(OBF)、富邦上証ETF選擇權契約(OAO)等1 4檔期權契約保證金,除了英鎊兌美元期貨契約(XBF)保證金調升, 其餘標的均為調降,並從18日盤後生效。
期交所本次調整標的包括:澳幣兌美元期貨契約(XAF)、英鎊兌 美元期貨契約、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約 、富邦上証ETF期貨契約(OAF)、元大上證50ETF期貨契約、國泰中 國A50ETF期貨契約(OJF)、富邦深100ETF期貨契約(OKF)、群益深 証中小ETF期貨契約(OOF)的期貨契約保證金,及富邦上証ETF選擇 權契約、元大上證50ETF選擇權契約(OBO)、國泰中國A50ETF選擇權 契約(OJO)、富邦深100ETF選擇權契約(OKO)、群益深証中小ETF 選擇權契約(OOO)的選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最 低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並 自18日一般交易時段結束後起實施。
期交所提醒交易人,期貨交易為保證金交易,須隨時關切自身未沖 銷部位的風險,瞭解保證金風險涵蓋程度。詳細調整比例以期交所官 網公布為準:https://www.taifex.com.tw/cht/index
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4 |
期交所期貨/選擇權課程 免費報名 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-18 |
想要更了解臺指選擇權怎麼運用,或對期貨及選擇權的策略應用有 興趣,可以利用臺灣期貨交易所期貨及選擇權課程來由淺入深學習運 用,課後還能透過期交所免費虛擬交易所來大展身手。
6月24及26日期交所舉辦免費「選擇權進階課程-多重策略班」, 接下來第三季每月亦提供免費期貨/選擇權課程,除分享最新的周五 到期臺指選擇權,還有大眾持續關注的熱門期貨商品(如臺指期貨/ 選擇權及個股期貨/選擇權)的交易策略,亦對近期市場顯著波動商 品重點分析,包含黃金期貨/選擇權及夜盤商品的策略分享。
臺灣期貨交易所將於6月27日推出「周五到期臺指選擇權」,進一 步擴充周選擇權到期日結構,與現行周三到期周契約互補,於一周內 將有周三及周五兩個到期日,提供交易人彈性布局及調整部位的機會 ,有效應對短期市場波動。
近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到周四盤後發 布,周五到期契約協助交易人更有效的進行短期避險及應對重大市場 事件的策略佈局,當預期臺股周五開盤呈現明顯反應,交易人就可以 利用周五到期契約預先建立或調整部位。
交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師的實務經驗,掌握全球 各市場關鍵資訊及脈動,課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實 際運用,利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。114年第三季課程規 劃於7月(8、9及10日)、8月(4、5及6日)及9月(2、3及4日)周 二至周四下午3時至5時舉辦共三天每天2小時的課程,實體及線上同 步開課,採取網路報名,詳細課程內容可參閱期交所網站(http:// www.taifex.com.tw)教育宣導報名及活動專區。
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5 |
縮小退單點數 23日實施 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-18 |
臺灣期貨交易所有鑑於現行股價指數選擇權周到期,與最近月到期 深價外契約之退單點數採標的指數的1%計算,而近來臺股指數持續 上漲,指數的1%絕對點數加大,使深價外契約退單點數相較其權利 金倍數較大,因此將於23日實施縮小退單點數從現行指數的1%調降 至0.4%。
例如:若某一周契約深價外買權序列的基準價為3點,原先以指數 20,000點的1%訂定退單點數,退單點數為200點,當交易人下單的買 單可能成交價高於即時價格區間上限203點才達退單標準,在實施縮 小退單點數至指數的0.4%後,該序列即時價格區間上限將由203點縮 小至83點,買單可能成交價高於83點就會達退單標準。
期交所已經全商品於日盤及夜盤盤中適用動態價格穩定措施,以防 範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格 異常波動風險;而本次調整為加強價格穩定機制對交易人保護的效果 ,調整股價指數選擇權周到期與最近月到期的深價外契約理論避險比 率Delta值之絕對值小於0.01者,在取得波動度參數後的退單點數, 由指數的1%,縮減至指數的0.4%。
期交所推出動態價格穩定措施已有效防範盤中價格異常波動風險, 因應臺股指數持續上漲及考量臺指選擇權周五到期契約上市後深價外 契約數將增加,期交所縮小深價外契約的退單點數,可提升深價外選 擇權契約的價格穩定。
同時提醒交易人,動態價格穩定措施只能提供一定範圍的價格穩定 ,交易人買賣交易時,仍應注意各類委託單與委託價格合理性。交易 人買賣交易時,應留意委託價格合理性及市場流動性。
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聯亞保證金調高 |
摘錄經濟C5版 |
2025-06-17 |
臺灣期貨交易所於今(17)日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例,為現行所屬級距適用比例之二倍,本次調高係聯亞(3081)經櫃檯買賣中心於114年6月13日公布為處置有價證券(處置期間為114年6月16日至114年6月27日),期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月分保證金適用比例,自114年6月17日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施。
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動態價格穩定措施 給力 |
摘錄經濟C5版 |
2025-06-17 |
期交所已全商品於日盤及夜盤盤中適用動態價格穩定措施,以防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格異常波動風險。
現行股價指數選擇權周到期與最近月到期深價外契約之退單點數採標的指數的1%計算,而近來臺股指數持續上漲,指數的1%絕對點數加大,使深價外契約退單點數相較其權利金倍數較大。
因此,為提升價格穩定機制對交易人保護的效果,期交所調整股價指數選擇權周到期與最近月到期的深價外契約理論避險比率Delta值之絕對值小於0.01者,在取得波動度參數後的退單點數,由指數的1%,縮減至指數的0.4%。
例如:若某一周契約深價外買權序列之基準價為3點,原先以指數2萬點之1%訂定退單點數,退單點數為200點,當交易人下單的買單可能成交價高於即時價格區間上限203點才達退單標準,在實施縮小退單點數至指數的0.4%後,該序列即時價格區間上限將由203點縮小至83點,買單可能成交價高於83點就會達退單標準。
期交所推出動態價格穩定措施,已有效防範盤中價格異常波動風險,因應臺股指數持續上漲、及考量臺指選擇權周五到期契約上市後深價外契約數將增加,期交所縮小深價外契約退單點數,可提升深價外選擇權契約之價格穩定。提醒交易人,動態價格穩定措施只能提供一定範圍之價格穩定,交易人買賣交易時,仍應注意各類委託單與委託價格合理性。另動態價格穩定措施運作時,可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單,應留意委託價格合理性及市場流動性,不宜完全依賴本措施。
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台指期 外資減空單 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-17 |
台股16日轉為量縮觀望整理,後市展開22,000大關攻防戰,加權指 數下跌23點收22,049點,台指期上漲92點收22,032點,期現貨逆價差 17.9點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加1,084口至271口,其中 外資淨空單減少964口至41,036口;十大交易人中的特定法人,全月 台指期淨多單減少1,445口至1,713口,周三將進行結算。
選擇權未平倉量(OI)部分,周買權最大OI落在22,500點、周賣權 最大OI落在21,000點;月買權最大OI落在23,000點、月賣權最大OI落 在20,700點,全月未平倉比(put/call ratio)由0.95下降至0.94, 期交所VIX指數下降0.65至24.76。外資台指期買權淨金額-0.99億元 、賣權淨金額-0.03億元,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,上周五以色列襲擊伊朗不久後,伊朗也展開報復攻 擊,油價及金價持續飆漲,美股方面開盤前雖重挫,但到最後收盤跌 幅稍微收斂。台股方面,受到中東地緣政治影響,加上美國出面斡旋 及全球央行周,整體台股觀望氣氛濃厚,權值股較為震盪。
受惠股部分,軍工、黃金、原油類股表現較為抗跌,另外光通訊類 股16日表現較為強勁。盤勢方面,目前季線轉為下彎,但未來幾天均 線將迅速向下扣抵,可留意台股在未來幾天是否能撐住目前位階,而 本周為全球央行周,除了留意聯準會於19日凌晨兩點美國召開的FOM C會議,以伊後續的走向也須觀察,以及各國是否收到川普的課稅協 議書。
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9 |
聯亞期貨保證金 今上調 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-17 |
臺灣期貨交易所17日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金, 適用比例為現行所屬級距適用比例的2倍,並於27日盤後恢復原保證 金。本次調高因聯亞(3081)經櫃檯買賣中心於13日公布為處置有價 證券(處置期間為16日至27日)。
期交所指出,依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適 用比例,自6月17日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時 段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於27日一般交易時 段結束後恢復為調整前之保證金。
可參照證券市場處置措施,調整期間如遇到休市、有價證券停止買 賣、全日暫停交易,則於恢復日順延執行。
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10 |
金融期夜盤交易 來了 |
摘錄經濟C5版 |
2025-06-16 |
隨對等關稅不確定性發酵,今年台灣期貨市場夜盤交易占全市場交易量近四成,顯示交易人利用夜盤避險需求與日俱增。期交所因應市場需求,夜盤繼已掛牌的臺股期貨、電子期貨、半導體30期貨及臺灣中型100期貨後,將再增添金融期貨及小型金融期貨,,預計23日上路,提升跨商品價差交易便利性。
交易金融期貨可掌握金融股趨勢,參與金融股整體績效表現,期貨市場除有金融期貨外,亦有契約規模及保證金為金融期貨四分之一的小型金融期貨,提供交易人參與金融股更多元選擇,交易更為靈活,有利交易人執行分批進場、加減碼策略,達到分散風險效果,並提供大小型商品套利機會。
截至6日,金融期貨契約價值約212萬元、小型金融期貨約為53萬元,交易一口金融期貨及小型金融期貨原始保證金分別為1萬及3.75萬元,約為契約規模的7%。
金融股雖股性相對平穩,價格波動主要反應總體經濟情況、景氣循環或政策性題材,不過,面對川普關稅政策變化,不時引發全球股市波動,將金融期貨及小型金融期貨納入夜盤交易,有助於交易人應對國際政經情勢變化所衍生的不確定性,即時交易避險或調整部位,減少承擔跨夜價格跳空風險。
金融期貨新增的夜盤交易時段,與臺股期貨相同,自下午3時開始交易至次日上午5時。
同樣適用動態價格穩定措施,退單百分比與退單點數計算方式規劃與日盤相同,其退單點數=最近標的指數收盤價*退單百分比,退單百分比單式委託為2%、價差委託為1%。
另外,在交易人風險控管部分,金融期貨的標的指數於期交所夜盤交易時段未開盤,規劃比照臺股期貨,指定金融期貨為夜盤交易時段「豁免代為沖銷商品」,期貨商對交易人的夜盤風險控管方式同現行,夜盤交易時段倘交易人帳戶權益數低於維持保證金,且僅留有此商品等豁免代為沖銷商品的部位時,期貨商無須發出高風險帳戶通知;交易人如有需要可另向期貨商申請風險警示通知;風險指標達代為沖銷標準時,期貨商無須沖銷本商品等豁免代為沖銷商品。
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多檔保證金調整 |
摘錄經濟C5版 |
2025-06-16 |
期交所公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(TMF)期貨契約保證金及臺指選擇權契約(TXO)所有月份保證金金額,新規定自今(16)日一般交易時段結束後起實施。
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期權保證金 5檔今調降 |
摘錄工商B5版 |
2025-06-16 |
臺灣期貨交易所13日公告調降台指期、微台指期等5檔期權契約保 證金,並於16日盤後實施。
期交所調整標的包括:臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約( MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(T MF)的期貨契約保證金及臺指選擇權契約(TXO)的選擇權契約風險 保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金( C值)所有月份保證金金額,並自6月16日一般交易時段結束後起實施 。
期交所提醒期貨交易人,期貨交易為保證金交易,須隨時關切自身 未沖銷部位的風險,了解保證金風險涵蓋程度,並注意與期貨商約定 的風險控管措施,交易人應提高風險意識,多加注意帳戶部位及權益 數可能變化,適時繳存充裕之保證金,較能避免市場價格劇烈波動產 生之虧損超過自身可承擔能力,以維護交易安全。
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13 |
期貨交易新制 23日上路 |
摘錄經濟C6版 |
2025-06-13 |
金管會昨(12)日宣布,23日起調整各類期貨商品的三階段漲跌幅機制,有兩大重點,其一是縮短冷卻時間,從目前10分鐘縮短為5分鐘,其二是放寬布蘭特原油期貨的漲跌幅限制,以強化市場價格反應效率與商品國際競爭力。
期交所是從2016年6月起開始實施三階段漲跌幅機制,包括國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品等三類商品都適用。
當相關期貨商品在觸及漲跌幅限制時,需進入冷卻時間10分鐘,在這10分鐘冷卻期內,僅能在原漲跌幅限制內交易。藉此可在盤中價格漲跌幅度過大時,有一段冷卻期間,讓交易人再次思考價格合理性。
考量近年國際金融市場波動劇烈,金管會督導期交所參酌國際作法,昨宣布調整三階段漲跌幅機制,從23日起實施。
昨天宣布的措施有兩大重點,第一,針對所有適用三階段漲跌幅機制的商品,包括指數、匯率、商品、個股等,將把每階段觸及限制後的冷卻時間,從現行10分鐘縮短為5分鐘,以加快市場反應速度,讓價格能更迅速反映國際動態。
第二,因應布蘭特原油期貨頻繁觸及漲跌幅限制,也決定適度放寬其第一、二階段漲跌幅範圍,由±5%、±10%調整為±7%、±13%,有助其與國際市場更即時連動,提升商品吸引力。
第三階段±20%的漲跌幅限制將維持不變,避免價格劇烈波動時投資人無法及時因應。
證期局副局長黃厚銘說,第三階段維持不變,是要兼顧期貨市場穩定,例如期貨的保證金交易會面臨代沖銷問題,國內市場以散戶為主,不希望面臨市場動盪風險,希望有足夠時間讓投資人去補繳保證金或調整部位,避免價格調整被砍傷。
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14 |
期交所漲跌機制再進化 |
摘錄工商A4版 |
2025-06-13 |
為兼顧價格反應效率及價格穩定,金管會督導期交所精進三階段漲 跌幅機制。證期局副局長黃厚銘12日指出,近年國際金融市場波動較 劇烈,參酌國際做法調整三階段漲跌幅機制,有二大調整,一是所有 適用三階段漲跌幅機制的商品,冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘 ;二是調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制,由現行±5% 、±10%放寬為±7%、±13%,預計自今年6月23日起實施。
黃厚銘表示,為兼顧價格反應效率及價格穩定,期交所自2016年6 月起實施三階段漲跌幅機制,目前上的之國外股價指數期貨、匯率期 貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用之,其運作方式係在觸及漲跌 幅限制時,進入冷卻時間10分鐘,於冷卻時間內僅能在原漲跌幅限制 內交易,其目的在於盤中價格漲跌幅度過大時,有一段冷卻期間能讓 交易人再次思考價格合理性。
考量近年國際金融市場波動較激烈,金管會督導期交所參酌國際作 法,規劃調整三階段漲跌幅機制如下,並預計自今年6月23日起實施 :一是參酌國際主要期貨交易所(如韓國與新加坡)之冷卻時間多在 5分鐘內,針對「所有」適用三階段漲跌幅機制商品,冷卻時間由現 行10分鐘縮短為5分鐘,以提升價格反應速度。
二是考量現行期交所之布蘭特原油期貨觸及三階段漲跌幅次數較多 ,適度調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制,由現行±5% 、±10%放寬為±7%、±13%,使其更快反應國際油價市況,以強 化商品之國際競爭力。至於第三階段漲跌幅仍維持±20%不變,以兼 顧國內期貨交易市場之穩定。
黃厚銘說明,2022年3月布蘭特原油期貨大跌,歐洲ICE期貨交易所 (ICE Futures Europe)沒有訂三階段漲跌幅,所以可以立刻反應價 格,但因為台灣有三階段限制,在反應價格的過程上比別人慢。金管 會已責請期交所積極辦理電腦系統測試及市場宣導等後續事宜,並提 醒交易人注意相關交易機制的調整。
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15 |
永續期 避險優選 |
摘錄經濟C6版 |
2025-06-11 |
台股突破22,000點關卡,除本周尚有台積電除息行情可期外,隨中美談判進到第二輪,未來待關稅談判確定,台股有望再交出亮眼成績。在此情況下,投資人不妨關注與指數高度正相關的臺灣永續指數期貨,此類商品兼具長線布局潛力與短期避險工具功能,尤其在指數結構上篩選出具備良好財報體質與ESG評級的標的,反而更具韌性。
全球永續政策與趨勢的演進,正持續塑造臺灣永續期貨市場的發展環境。歐盟碳邊境調整機制的推行,對臺灣出口導向產業帶來壓力。國際間對淨零碳排、碳定價制度與碳邊境稅的熱議,已逐漸影響臺灣的氣候政策和立法進程。政府近年積極推動「非核家園」與「2050淨零碳排」政策,再生能源、電網轉型、碳定價等永續主題,將逐步成為影響企業經營與股價評價的核心變數。
台積電董事長魏哲家在股東會上表態,強調「能買的綠電一定買」,展現對再生能源的高度支持,在此趨勢下,永續指數成分股將受惠於政策扶植與資金青睞。
主管機關和交易所積極投入永續行動,如期交所近期推動自家營運碳中和,購買碳權抵銷自身排放,樹立永續經營典範。展現市場領導者對ESG理念的承諾,有助提升投資人對永續金融商品的信心。(永豐期貨提供)
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16 |
黃金期 嚴控資金 |
摘錄經濟C6版 |
2025-06-11 |
美國5月非農就業數據略高於預期,失業率維持在4.2%,公布後,10年期公債殖利率短線拉高,但趨緩跡象不變,也緩解市場對於經濟衰退的預期。
須留意關稅對未來物價指數的影響,可能逐漸反映在未來幾個月的通膨數據中,投資人須注意市場對通膨數據走升的反應。另外,密大消費者信心指數,由於聯準會官員曾表示該數據存在失真可能,預期並不會對利率決策會議帶來實質性影響,重要性有所下降。
近期影響金價主要因子還是川普政策不確定性。日前白宮將鋼鐵與鋁及其衍生品的進口關稅從25%提升至50%。繼英國達成對等關稅協議後,本波鋼鐵關稅暗示他國盡快與美國達成協議,也隱含盡早達成協議的國家可能享有較低關稅的可能。留意近期川普與各國的談判狀況,消息面因素恐放大金價波動。
全球政經不確定性飆升,市場消息混亂,貴金屬行情波動也放大,想參與貴金屬行情的投資人,可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或是「台幣黃金期貨」,此二種期貨皆屬於小型契約,交易門檻低,且參考標的相同,但需留意契約規模、保證金和幣別不同。「黃金期貨」以美元計價,「台幣黃金期貨」以新台幣計價,須注意期貨槓桿特性,做好資金管控。(永豐期貨提供)
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匯率期貨新制 接軌國際 |
摘錄經濟C6版 |
2025-06-11 |
為持續強化制度設計與國際接軌,並提升跨市場交易與避險效率,臺灣期貨交易所將調整匯率類期貨的最後交易日與最後結算價決定日,由現行契約交割月分「第三個星期三」,提前至「第三個星期三前二個營業日」,以同步美國、新加坡及香港等主要交易所慣例。
期交所表示,本次調整適用商品包括六檔匯率類期貨契約,分別為美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。
期交所自104年推出匯率類期貨後,為配合國人交易習慣,採用與臺指期貨一致的最後交易日設計。然而,隨著市場成熟與法人參與比例提升,市場對接軌國際的需求日益增加,因而推動本次調整,以強化制度連結性與價格參考便利性。
為確保新舊制順利接軌,本次制度轉換將以已掛牌契約最遠交割月分(115年6月)為分界,區分新舊制適用範圍:凡交割月分在115年6月(含)以前的契約,將維持現行方式,最後交易日與最後結算價決定日為「第三個星期三」;新掛牌契約交割月分在115年7月(含)以後者,則適用新制,即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第三個星期三前二個營業日」。
另外,在新制下,若標的匯率遇相關匯市假日未能發布,最後交易日將提前為前一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日之日;如因天然災害等不可抗力因素致無法交易,則順延至次一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日之日。交易人可透過期交所網站行事曆查詢各契約最後交易日。
期交所表示,持續精進契約設計與市場制度,打造與國際同步的交易環境,此次調整有助提升我國匯率期貨市場流動性與競爭力,協助參與者在匯市中提升操作效率。
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匯率期貨 調整最後交易日 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-11 |
為持續強化制度設計與國際接軌,並提升跨市場交易與避險效率, 臺灣期貨交易所將調整匯率類期貨的最後交易日與最後結算價決定日 ,由現行契約交割月份「第3個星期三」,提前至「第3個星期三前2 個營業日」,以同步美國、新加坡及香港等主要交易所慣例。
本次調整適用商品包括6檔匯率類期貨契約,分別為美元兌人民幣 期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、 英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。
期交所104年推出匯率類期貨,為配合國人交易習慣,採用與臺指 期貨一致的最後交易日設計。然而,隨著市場成熟與法人參與比例提 升,市場對於接軌國際之需求日益增加,爰推動本次調整,以強化制 度連結性與價格參考便利性。
為確保新舊制順利接軌,本次制度轉換將以已掛牌契約最遠交割月 份(115年6月)為分界,區分新舊制適用範圍:凡交割月份在115年 6月(含)以前之契約,將維持現行方式,最後交易日與最後結算價 決定日為「第3個星期三」;新掛牌契約交割月份在115年7月(含) 以後者,則適用新制,即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第 3個星期三前2個營業日」。
另新制下,若標的匯率遇到相關匯市假日未能發布,最後交易日將 提前至前一個同時為標的匯率預定發布日、期交所營業日之日;如因 天然災害等不可抗力因素致無法交易,則順延至次一個同時為標的匯 率預定發布日、期交所營業日之日。
交易人可以透過期交所網站行事曆 (https://www.taifex.com.tw /cht/4/calendar) 查詢各個契約的最後交易日。
期交所持續精進契約設計與市場制度,打造與國際同步的交易環境 ,此次調整將有助於提升我國匯率期貨市場流動性與競爭力,協助參 與者在匯市中靈活管理風險、提升操作效率。
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拆穿期貨詐騙 兩步驟 |
摘錄經濟C6版 |
2025-06-10 |
期交所統計,今年4至5月期貨商通報網路期貨詐騙案件計119件,詐騙類型以非法地下期貨及招攬開戶交易最多、占56%,其次為網路開設期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨占30%,冒名期貨業亦占11%;詐騙刊登媒介以臉書為大宗。
期交所提醒,投資人面對「保證獲利」、「免保證金」、「免手續費」為誘因的宣傳話術,更要慎防詐騙,建議民眾用兩步驟,公私協力打詐,一、進入期交所官網或期貨公會官網查詢合法期貨業者基本資料及電話,再以電話向期貨業者查證;二、若查為詐騙情事,請立即致電165反詐騙專線及110報案。
期交所自今年4月1日起舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」,鼓勵期貨商蒐報期貨詐騙案件,並於官網站建置「期貨商反詐騙聯防行動專區」,提供期貨商即時分享及通報詐騙案件,讓其他期貨商及投資人了解當前期貨詐騙手法,提升全民防詐意識與應對能力。
從期貨商蒐報的詐騙案件使用媒介來看,77%來自臉書,13%為Google,其餘則為以電子郵件傳播。此外,詐騙集團刊登貼文後,多數都會再使用Line通訊軟體與民眾建立聯繫。
觀察最新期貨詐騙手法,以非法地下期貨及其他(招攬開戶交易)共占56%最多。詐騙者常在投資理財或期貨交易社團刊登貼文,以免保證金、現金回饋、號稱有穩定的交易平台、僅0.1口即可下單、交易免撮合及限時開戶優惠等低門檻交易話術,誘使民眾私訊加Line,藉以從事非法地下期貨的詐騙行為。
其次為非法期貨顧問及代操期貨案件占30%,此類手法常用個人臉書或期貨交易社團貼文,夾帶色彩鮮明、放大獲利點位、交易策略等,用VIP帶單群組文字,吸引民眾加入。再者,冒名期貨商詐騙案件占11%,誘騙投資人點選盜取個資。目前受害期貨商在期交所提供反詐聯防行動專區進行聲明與澄清。
期交所表示,為打擊不法份子利用社群平台詐騙,雖政府已訂定相關法規,促使網路平台業者確實履行資訊揭露與源頭管理的責任,民眾除進行查證並警惕自己不要被詐騙外,可主動進行檢舉,以防止別人被詐騙。
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期交所教戰2步驟打詐 |
摘錄工商B6版 |
2025-06-10 |
據臺灣期貨交易所統計,近兩個月(4月至5月)期貨商通報網路期 貨詐騙案件計119件,詐騙類型以非法地下期貨及招攬開戶交易最多 ,占56%,其次為網路開設期貨交易課程之非法期貨顧問及代操期貨 占30%,冒名期貨業亦占11%;詐騙刊登媒介以Meta(臉書)為大宗 。
期交所提醒民眾,面對期貨交易投資相關廣告或邀約,應時時保持 警戒,多方查證,尤其對以「保證獲利」、「免保證金」、「免手續 費」為誘因的宣傳話術,更要慎防詐騙,並提醒民眾從事期貨交易一 定要透過經主管機關金融監督管理委員會核可的合法期貨業者進行, 自身權益才可獲得保障。建議民眾採取兩步驟,公私協力打詐:一、 上期交所官網(路徑:交易制度/期貨商名冊)或中華民國期貨業商 業同業公會官網(路徑:相關連結/會員名冊)查詢合法期貨業者之基 本資料及電話,再以電話向期貨業者查證;二、若查為詐騙情事,請 立即致電165反詐騙專線及110報案。
為協力政府打擊詐騙及提升期貨交易人對詐騙的防範意識,期交所 自今年4月1日起舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」,鼓勵 期貨商蒐報期貨詐騙案件,並於期交所網站建置「期貨商反詐騙聯防 行動專區」(https://report.taifex.com.tw/FCM/m051302/index2 ),提供期貨商即時分享及通報詐騙案件,透過揭示期貨詐騙實際案 例,讓其他期貨商及一般民眾了解當前期貨詐騙手法,提升全民防詐 意識與應對能力。
前開活動舉辦迄今二個月,在期貨商積極蒐報網路期貨詐騙案件下 ,14家專營期貨經紀商共蒐集119件期貨詐騙案例,期貨商均已向社 群平台或內政部警政署165平台通報檢舉。從期貨商蒐報的詐騙案件 使用媒介來看,77%來自Meta(臉書),13%來自Google,餘則為以 電子郵件傳播,此外,詐騙集團刊登貼文後,多數都會再使用Line通 訊軟體與民眾建立聯繫。
觀察最新期貨詐騙手法,以非法地下期貨及其他(招攬開戶交易) 合計占56%最多。詐騙者通常在投資理財或期貨交易社團刊登貼文, 以免保證金、現金回饋、號稱有穩定的交易平台、僅0.1口即可下單 、交易免撮合及限時開戶優惠等低門檻交易話術,招攬民眾開戶交易 ,誘使民眾私訊加Line,藉以從事非法地下期貨之詐騙行為。
其次為非法期貨顧問及代操期貨案件占30%,此類手法通常使用個 人臉書專頁或在期貨交易社團刊登貼文,這類貼文常夾帶色彩鮮明、 放大獲利點位、交易策略或訊號之圖片,使用VIP帶單群組文字,吸 引民眾加入。再者,冒名期貨商詐騙案件占11%,此類案件雖僅有少 數期貨商受害,但詐騙集團盜用公司名稱及Logo建置釣魚網站,誘騙 其客戶點選盜取個資之手法,極容易使客戶誤信。目前受害期貨商也 在期交所提供反詐聯防行動專區進行聲明與澄清。
期交所表示,為打擊不法份子利用社群平台進行詐騙,雖政府已訂 定相關法規促使網路平台業者確實履行資訊揭露與源頭管理的責任, 民眾除進行查證並警惕自己不要被詐騙外,可主動進行檢舉,以防止 別人被詐騙。
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